Modul 3: Vybrané oblasti Enterprise Risk Managementu

vedúce k získaniu mikroosvedčenia

Kurz Vybrané oblasti Enterprise Risk Managementu – Riadenie rizík v aktuárskej oblasti je súčasťou štvormodulového vzdelávacieho programu  „Vybrané kapitoly z aktuárskej vedy pre prax“, interne akreditovaného Ekonomickou univerzitou v Bratislave (rozhodnutie Rady kvality EU v Bratislave o schválení vzdelávacieho programu vedúceho k získaniu mikroosvedčenia č. 2026/AMO/01). Vznikol v spolupráci Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) a Ekonomickej univerzity v Bratislave ako forma doplnkového odborného vzdelávania.

 

Termín, organizácia

Kurz sa bude konať 7 dní, prezenčnou formou. Termín konania bude upresnený.

Je potrebný individuálny notebook (s MS Excel)

Celkový rozsah: 50 vyuč. hodín – 2 kredity

Jazyk uskutočňovania vzdelávacieho programu: slovenský

 

Spôsob ukončenia kurzu

Kurz bude ukončený záverečnou kombinovanou skúškou.

 

Kritériá na získanie mikroosvedčenia

Minimálne 75 % účasť na kurze a úspešné absolvovanie skúšky.  Za úspešné absolvovanie skúšky sa považuje dosiahnutie aspoň 61 % úspešnosti.

 

Miesto konania

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Cena

850,- EUR s DPH (vrátane študijných materiálov, občerstvenia a bezplatného parkovania pre účastníkov).

 

Prihlasovanie: termín prihlasovania bude upresnený

Výstup: Mikroosvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Úroveň Slovenského kvalifikačného rámca: SKKR7

Študijný odbor: ekonómia a manažment

Väzba na konkrétny študijný program EU v Bratislave: 2. stupeň aktuárstvo

Požadované vstupné vzdelanie: VŠ

 

Cieľová skupina

Aktuári, manažéri rizika, ostatní odborníci na finančnom trhu, ktorí majú záujem získať, resp. rozšíriť si vedomosti a zručnosti z vybraných oblastí Sylabov aktuárskeho vzdelávania Slovenskej spoločnosti aktuárov, najmä z tých oblastí, ktoré nie sú štandardne pokryté predmetmi v rámci 2. stupňa štúdia na VŠ a univerzitách v SR.

Požiadavky na vzdelanie účastníka kurzu: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odporúčané najmä v oblasti finančnej/poistnej matematiky, aktuárstva, bankovníctva a skúsenosti z praxe.

 

Obsah kurzu

  • teoretické vedomosti z oblasti ERM kombinované s praktickými cvičeniami. Kurz poskytuje základný prehľad o systéme riadenia rizika vo finančných inštitúciách so zameraním na poisťovne a investície. Pokrýva vybrané časti sylabu SSA,  8 Riadenie rizík v aktuárskej oblasti  (8.1 – 8.5).

Aplikácia konceptu aktuárskeho kontrolného cyklu v procesoch riadenia rizík

  • Vysvetlenie princípov aktuárskeho kontrolného cyklu a jeho fáz.
  • Prepojenie aktuárskeho cyklu s procesom riadenia rizík.
  • Identifikácia vstupných dát a ich význam v jednotlivých fázach cyklu.
  • Meranie a monitorovanie rizík prostredníctvom modelov.
  • Spôsoby spätnej väzby a kontinuálneho zlepšovania procesov.
  • Prepojenie kontrolného cyklu s regulačnými požiadavkami.
  • Aplikácia cyklu v poisťovníctve a finančnom sektore.
  • Diskusia o limitoch a výzvach implementácie v praxi.
  • Prípadová štúdia aplikácie aktuárskeho cyklu v riadení poistného rizika.
  • Analýza zjednodušeného modelu riadenia rizík v konkrétnej organizácii.

Vybrané koncepty podnikového riadenia rizík (ERM) a identifikácia rizík

  • Základné princípy Enterprise Risk Management (ERM).
  • História a význam rozvoja konceptu ERM.
  • Identifikácia interných a externých rizikových faktorov.
  • Kategorizácia rizík a ich hierarchické vzťahy.
  • Prepojenie ERM s podnikovou stratégiou.
  • Úloha vedenia a manažmentu pri implementácii ERM.
  • Metódy mapovania a hodnotenia rizík.
  • Dokumentácia a komunikácia rizík v organizácii.
  • Prípadová štúdia na identifikáciu rizík v modelovej spoločnosti.
  • Vypracovanie mapy rizík na základe reálnych dát.

Analýza prvkov operatívneho prostredia a ich význam vzhľadom na ERM proces (legislatívne a regulatórne prostredie, finančné a investičné trhy, udržateľnosť environmentálnych faktorov, operatívna časť organizácie, vrátane požiadavky na konkrétne produkty a služby)

  • Analýza legislatívneho a regulačného rámca pre riadenie rizík.
  • Vplyv finančných a investičných trhov na rizikový profil organizácie.
  • Environmentálne a spoločenské faktory ovplyvňujúce udržateľnosť.
  • Prepojenie externých faktorov s internými procesmi ERM.
  • Vzťah medzi produktovým portfóliom a úrovňou rizika.
  • Hodnotenie citlivosti organizácie na zmeny v prostredí.
  • Nástroje na monitoring externých faktorov.
  • Diskusia o príkladoch z praxe.
  • Analýza vonkajších a vnútorných faktorov pre vybranú organizáciu.
  • Vypracovanie prehľadu rizikových faktorov s ohľadom na trh a reguláciu.
  • Hodnotenie rôznych vplyvov na podnikový model.
  • Prezentácia výsledkov a návrh odporúčaní pre manažment.

Definovanie rizikového apetítu a rizikovej kultúry, dôležitosť prístupu hlavných zúčastnených strán k riziku

  • Vysvetlenie pojmu rizikový apetít a jeho význam pre organizáciu.
  • Tvorba rámca pre určovanie tolerancie rizika.
  • Riziková kultúra a jej vplyv na rozhodovanie.
  • Úloha komunikácie pri formovaní postoja k riziku.
  • Riadenie rizikového správania zamestnancov.
  • Prepojenie rizikového apetítu s podnikovou stratégiou.
  • Príklady implementácie v medzinárodných spoločnostiach.
  • Výzvy pri meraní a hodnotení rizikovej kultúry.
  • Simulácia stanovovania rizikového apetítu pre modelový podnik.
  • Diskusia o kultúrnych faktoroch ovplyvňujúcich riadenie rizík.

Vyhodnotenie prvkov ERM rámca a identifikácia rizík pre danú organizáciu

  • Prehľad kľúčových prvkov ERM rámca.
  • Metodiky hodnotenia účinnosti ERM.
  • Kritériá pre meranie výkonnosti riadenia rizík.
  • Identifikácia slabých miest a odporúčania na zlepšenie.
  • Reporting a komunikácia výsledkov hodnotenia.
  • Integrácia výsledkov ERM hodnotenia do rozhodovacích procesov.
  • Benchmarking a porovnanie s trhovými štandardmi.
  • Prepojenie hodnotenia s budúcimi stratégiami organizácie.
  • Vyhodnotenie existujúceho ERM rámca v prípadovej štúdii.
  • Návrh opatrení na zlepšenie riadenia rizík.

 

Profil absolventa kurzu

Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti týkajúce sa vybraných oblastí podnikového riadenia rizík (ERM) a to najmä v kontexte riadenia rizík v poistnom sektore, kde je v súčasnosti významný vplyv InsurTech, globalizačných a digitalizačných tendencií, operačného rizika, kybernetického rizika a taktiež ESG rizík.

 

Odborný garant

doc. Ing. Michal Páleš, PhD., Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Lektor

Ing. Mária Kamenárová, PhD. FRM, významná osobnosť v oblasti aktuárstva, je plne kvalifikovanou aktuárkou a certifikovaným manažérom finančného rizika (FRM). Má 25+ rokov bohatých skúseností v oblasti riadenia finančných rizík, poisťovníctva a dôchodkových systémov, aktuárskeho oceňovania pre viaceré významné finančné skupiny pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Od roku 2017 bola členkou predstavenstva Európskej asociácie aktuárov (AAE), v roku 2021 bola zvolená za jej predsedníčku. Okrem toho pôsobila dlhé obdobie v Rade Slovenskej spoločnosti aktuárov a bola jej trojnásobnou predsedníčkou.

 

Organizačný garant a kontakt

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave

Mgr. Viera Danišová

T: +421 2 6729 5168 

E: 

 

Aktuálne prebieha proces schvaľovania vzdelávacieho programu Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vyplňte prosím prihlášku a budeme vás informovať hneď po schválení programu.