Kurz Vybrané oblasti Enterprise Risk Managementu – Riadenie rizík v aktuárskej oblasti je súčasťou štvormodulového vzdelávacieho programu „Vybrané kapitoly z aktuárskej vedy pre prax“, interne akreditovaného Ekonomickou univerzitou v Bratislave (rozhodnutie Rady kvality EU v Bratislave o schválení vzdelávacieho programu vedúceho k získaniu mikroosvedčenia č. 2026/AMO/01). Vznikol v spolupráci Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) a Ekonomickej univerzity v Bratislave ako forma doplnkového odborného vzdelávania.
Termín, organizácia
Kurz sa bude konať 7 dní, prezenčnou formou. Termín konania bude upresnený.
Je potrebný individuálny notebook (s MS Excel)
Celkový rozsah: 50 vyuč. hodín – 2 kredity
Jazyk uskutočňovania vzdelávacieho programu: slovenský
Spôsob ukončenia kurzu
Kurz bude ukončený záverečnou kombinovanou skúškou.
Kritériá na získanie mikroosvedčenia
Minimálne 75 % účasť na kurze a úspešné absolvovanie skúšky. Za úspešné absolvovanie skúšky sa považuje dosiahnutie aspoň 61 % úspešnosti.
Miesto konania
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Cena
850,- EUR s DPH (vrátane študijných materiálov, občerstvenia a bezplatného parkovania pre účastníkov).
Prihlasovanie: termín prihlasovania bude upresnený
Výstup: Mikroosvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu
Úroveň Slovenského kvalifikačného rámca: SKKR7
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Väzba na konkrétny študijný program EU v Bratislave: 2. stupeň aktuárstvo
Požadované vstupné vzdelanie: VŠ
Cieľová skupina
Aktuári, manažéri rizika, ostatní odborníci na finančnom trhu, ktorí majú záujem získať, resp. rozšíriť si vedomosti a zručnosti z vybraných oblastí Sylabov aktuárskeho vzdelávania Slovenskej spoločnosti aktuárov, najmä z tých oblastí, ktoré nie sú štandardne pokryté predmetmi v rámci 2. stupňa štúdia na VŠ a univerzitách v SR.
Požiadavky na vzdelanie účastníka kurzu: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odporúčané najmä v oblasti finančnej/poistnej matematiky, aktuárstva, bankovníctva a skúsenosti z praxe.
Obsah kurzu
- teoretické vedomosti z oblasti ERM kombinované s praktickými cvičeniami. Kurz poskytuje základný prehľad o systéme riadenia rizika vo finančných inštitúciách so zameraním na poisťovne a investície. Pokrýva vybrané časti sylabu SSA, 8 Riadenie rizík v aktuárskej oblasti (8.1 – 8.5).
Aplikácia konceptu aktuárskeho kontrolného cyklu v procesoch riadenia rizík
- Vysvetlenie princípov aktuárskeho kontrolného cyklu a jeho fáz.
- Prepojenie aktuárskeho cyklu s procesom riadenia rizík.
- Identifikácia vstupných dát a ich význam v jednotlivých fázach cyklu.
- Meranie a monitorovanie rizík prostredníctvom modelov.
- Spôsoby spätnej väzby a kontinuálneho zlepšovania procesov.
- Prepojenie kontrolného cyklu s regulačnými požiadavkami.
- Aplikácia cyklu v poisťovníctve a finančnom sektore.
- Diskusia o limitoch a výzvach implementácie v praxi.
- Prípadová štúdia aplikácie aktuárskeho cyklu v riadení poistného rizika.
- Analýza zjednodušeného modelu riadenia rizík v konkrétnej organizácii.
Vybrané koncepty podnikového riadenia rizík (ERM) a identifikácia rizík
- Základné princípy Enterprise Risk Management (ERM).
- História a význam rozvoja konceptu ERM.
- Identifikácia interných a externých rizikových faktorov.
- Kategorizácia rizík a ich hierarchické vzťahy.
- Prepojenie ERM s podnikovou stratégiou.
- Úloha vedenia a manažmentu pri implementácii ERM.
- Metódy mapovania a hodnotenia rizík.
- Dokumentácia a komunikácia rizík v organizácii.
- Prípadová štúdia na identifikáciu rizík v modelovej spoločnosti.
- Vypracovanie mapy rizík na základe reálnych dát.
Analýza prvkov operatívneho prostredia a ich význam vzhľadom na ERM proces (legislatívne a regulatórne prostredie, finančné a investičné trhy, udržateľnosť environmentálnych faktorov, operatívna časť organizácie, vrátane požiadavky na konkrétne produkty a služby)
- Analýza legislatívneho a regulačného rámca pre riadenie rizík.
- Vplyv finančných a investičných trhov na rizikový profil organizácie.
- Environmentálne a spoločenské faktory ovplyvňujúce udržateľnosť.
- Prepojenie externých faktorov s internými procesmi ERM.
- Vzťah medzi produktovým portfóliom a úrovňou rizika.
- Hodnotenie citlivosti organizácie na zmeny v prostredí.
- Nástroje na monitoring externých faktorov.
- Diskusia o príkladoch z praxe.
- Analýza vonkajších a vnútorných faktorov pre vybranú organizáciu.
- Vypracovanie prehľadu rizikových faktorov s ohľadom na trh a reguláciu.
- Hodnotenie rôznych vplyvov na podnikový model.
- Prezentácia výsledkov a návrh odporúčaní pre manažment.
Definovanie rizikového apetítu a rizikovej kultúry, dôležitosť prístupu hlavných zúčastnených strán k riziku
- Vysvetlenie pojmu rizikový apetít a jeho význam pre organizáciu.
- Tvorba rámca pre určovanie tolerancie rizika.
- Riziková kultúra a jej vplyv na rozhodovanie.
- Úloha komunikácie pri formovaní postoja k riziku.
- Riadenie rizikového správania zamestnancov.
- Prepojenie rizikového apetítu s podnikovou stratégiou.
- Príklady implementácie v medzinárodných spoločnostiach.
- Výzvy pri meraní a hodnotení rizikovej kultúry.
- Simulácia stanovovania rizikového apetítu pre modelový podnik.
- Diskusia o kultúrnych faktoroch ovplyvňujúcich riadenie rizík.
Vyhodnotenie prvkov ERM rámca a identifikácia rizík pre danú organizáciu
- Prehľad kľúčových prvkov ERM rámca.
- Metodiky hodnotenia účinnosti ERM.
- Kritériá pre meranie výkonnosti riadenia rizík.
- Identifikácia slabých miest a odporúčania na zlepšenie.
- Reporting a komunikácia výsledkov hodnotenia.
- Integrácia výsledkov ERM hodnotenia do rozhodovacích procesov.
- Benchmarking a porovnanie s trhovými štandardmi.
- Prepojenie hodnotenia s budúcimi stratégiami organizácie.
- Vyhodnotenie existujúceho ERM rámca v prípadovej štúdii.
- Návrh opatrení na zlepšenie riadenia rizík.
Profil absolventa kurzu
Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti týkajúce sa vybraných oblastí podnikového riadenia rizík (ERM) a to najmä v kontexte riadenia rizík v poistnom sektore, kde je v súčasnosti významný vplyv InsurTech, globalizačných a digitalizačných tendencií, operačného rizika, kybernetického rizika a taktiež ESG rizík.
Odborný garant
doc. Ing. Michal Páleš, PhD., Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Lektor
Ing. Mária Kamenárová, PhD. FRM, významná osobnosť v oblasti aktuárstva, je plne kvalifikovanou aktuárkou a certifikovaným manažérom finančného rizika (FRM). Má 25+ rokov bohatých skúseností v oblasti riadenia finančných rizík, poisťovníctva a dôchodkových systémov, aktuárskeho oceňovania pre viaceré významné finančné skupiny pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Od roku 2017 bola členkou predstavenstva Európskej asociácie aktuárov (AAE), v roku 2021 bola zvolená za jej predsedníčku. Okrem toho pôsobila dlhé obdobie v Rade Slovenskej spoločnosti aktuárov a bola jej trojnásobnou predsedníčkou.
Organizačný garant a kontakt
Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr. Viera Danišová
T: +421 2 6729 5168
Aktuálne prebieha proces schvaľovania vzdelávacieho programu Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vyplňte prosím prihlášku a budeme vás informovať hneď po schválení programu.
